[백테스트] 매주 $100씩 미국 3배 레버리지 ETF(TQQQ, SOXL, UPRO, QLD)에 적립식 투자했다면? (2021~2025 수익률 및 MDD 심층 분석)

2021년 1월 첫째 주 월요일(1월 4일)부터 2025년 12월 12일까지, 매주 월요일 종가에 100달러씩 적립식으로 투자(DCA)했을 때의 시뮬레이션 결과입니다.1. 전체 기간 수익률 및 MDD 요약 (2021.01 - 2025.12)총 투자 원금은 $25,800입니다.종목총 투자금 ($)평가 금액 ($)총 수익률 (%)기간 내 최대 낙폭 (MDD)TQQQ25,80060,186+133.28%-59.23%UPRO25,80054,249+110.27%-47.85%QLD25,80052,994+105.41%-40.49%SOXL25,80044,747+73.44%-85.83%TQQQ가 가장 높은 최종 수익률을 기록했습니다.SOXL은 변동성이 매우 커서 MDD가 -85%에 달하며, 최종 수익률은 4개 종목 중 가..

[SOXL 투자 전략] "대중과 반대로 가라" - 지난 5년 데이터가 증명하는 VIX 공포 매매법

[SOXL 투자 전략] "대중과 반대로 가라" - 지난 5년 데이터가 증명하는 VIX 공포 매매법주식 시장, 특히 3배 레버리지 ETF인 **SOXL(Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares)**에 투자하시는 분들이라면 누구나 한 번쯤 들어보셨을 격언이 있습니다. 바로 **"공포에 사서 환희에 팔아라"**입니다. 말은 쉽지만 실천은 가장 어려운 이 원칙, 과연 데이터로도 증명될까요?지난 5년(2021년~2025년)간 SOXL의 최고점과 최저점, 그리고 그 당시의 시장 심리를 나타내는 VIX(변동성 지수, 공포지수) 데이터를 뜯어보았습니다. 그 결과는 놀랍도록 명확했습니다. 우리가 언제 사고, 언제 팔아야 했는지 데이터를 통해 복기해 보겠습니다.1. 천장과 바닥의 비밀..

나스닥(QQQ)과 레버리지 상품(QLD, TQQQ), 그리고 변동성이 극심한 반도체 레버리지(SOXL)는 각각 **'위험 수용도'**가 다르기 때문에 참고해야 할 이동평균선(이하 이평선) 기준도 달라야 합니다.레버리지 배수가 높을수록 하락 시 손실 회복이 어렵기 때문에(음의 복리 효과), 더 빠르고 민감한 이평선을 기준으로 "손절" 혹은 "진입 금지" 원칙을 세워야 합니다.일반적인 기술적 분석과 트레이더들의 경험칙을 바탕으로 정리해 드립니다.1. QQQ (1배수): 200일선 (경기선) * 성격: 시장의 장기 추세를 보여주는 가장 신뢰도 높은 지표입니다. * 투자 금지 구간: 200일 이평선 아래 * 이유: QQQ가 200일선 아래로 내려갔다는 것은 시장이 '장기 하락장(Bear Market)'에 진입했..