[백테스트] 매주 $100씩 미국 3배 레버리지 ETF(TQQQ, SOXL, UPRO, QLD)에 적립식 투자했다면? (2021~2025 수익률 및 MDD 심층 분석)
2025. 12. 14. 20:03ㆍ카테고리 없음
2021년 1월 첫째 주 월요일(1월 4일)부터 2025년 12월 12일까지, 매주 월요일 종가에 100달러씩 적립식으로 투자(DCA)했을 때의 시뮬레이션 결과입니다.
1. 전체 기간 수익률 및 MDD 요약 (2021.01 - 2025.12)
총 투자 원금은 $25,800입니다.
| 종목 | 총 투자금 ($) | 평가 금액 ($) | 총 수익률 (%) | 기간 내 최대 낙폭 (MDD) |
| TQQQ | 25,800 | 60,186 | +133.28% | -59.23% |
| UPRO | 25,800 | 54,249 | +110.27% | -47.85% |
| QLD | 25,800 | 52,994 | +105.41% | -40.49% |
| SOXL | 25,800 | 44,747 | +73.44% | -85.83% |
- TQQQ가 가장 높은 최종 수익률을 기록했습니다.
- SOXL은 변동성이 매우 커서 MDD가 -85%에 달하며, 최종 수익률은 4개 종목 중 가장 낮았습니다.
- QLD는 2배 레버리지 상품인 만큼, 3배 레버리지 상품들에 비해 MDD 방어가 상대적으로 잘 된 모습입니다.
2. 연도별 수익률 및 MDD 상세 (누적 수익률 기준)
각 연도 말 기준의 누적 수익률(투자 원금 대비)과, 해당 연도 내에서 발생한 최대 낙폭(Yearly MDD)입니다.
| 연도 | 종목 | 누적 수익률 (%) | 연중 MDD (%) |
| 2021 | TQQQ | +41.53% | -17.36% |
| QLD | +27.23% | -11.87% | |
| SOXL | +60.22% | -29.56% | |
| UPRO | +40.84% | -11.03% | |
| 2022 | TQQQ | -56.54% | -59.22% |
| QLD | -39.30% | -37.19% | |
| SOXL | -59.77% | -74.76% | |
| UPRO | -31.45% | -43.60% | |
| 2023 | TQQQ | +38.44% | -26.98% |
| QLD | +34.43% | -15.47% | |
| SOXL | +44.29% | -43.69% | |
| UPRO | +19.98% | -23.99% | |
| 2024 | TQQQ | +92.07% | -36.60% |
| QLD | +72.64% | -25.19% | |
| SOXL | +12.21% | -61.31% | |
| UPRO | +75.69% | -23.61% | |
| 2025 | TQQQ | +133.28% | -56.00% |
| QLD | +105.41% | -40.49% | |
| SOXL | +73.44% | -75.02% | |
| UPRO | +110.27% | -47.85% |
3. 그래프 (자산 추이 및 낙폭)
[포트폴리오 자산 가치 추이]
검은색 점선은 총 투자 원금(Total Invested)을 나타냅니다. TQQQ와 UPRO가 후반부에 강한 상승세를 보인 반면, SOXL은 높은 변동성을 보이며 회복이 더딘 모습을 확인할 수 있습니다.
[MDD (Drawdown) 추이]
모든 종목이 2022년 하락장에서 큰 손실을 입었으며, 특히 SOXL은 -80% 이상의 낙폭을 기록했습니다.
